PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSCX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSCX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		-1.66%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, BPSCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.49% против 15.32% соответственно.

BPSCX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.49%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPIRXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPGIX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий BPSCX и VSCAX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BPSCX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.28

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.79

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.64

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

6.36

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.28

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между BPSCX и VSCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и VSCAX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.21%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и VSCAX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSCXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-57.77%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.56%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.29%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-57.77%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-11.43%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-8.94%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и VSCAX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) составляет 4.71%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSCXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.31%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

16.64%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

25.77%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

23.13%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

26.70%

-4.03%