Сравнение BPSCX с BPLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и BPLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и BPLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.29% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 2.13% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям BPLSX по среднегодовой доходности: 8.71% против 12.01% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.71%
BPLSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и BPLSX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.
Доходность на риск
BPSCX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск
BPSCX
BPLSX
Сравнение BPSCX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | BPLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.19 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.05 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.20 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 14.98 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.19 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и BPLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и BPLSX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности BPLSX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.05% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.77% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и BPLSX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и BPLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -43.20% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -8.66% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -24.58% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -37.28% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.88% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -6.34% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.85% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и BPLSX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.73% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 7.40% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 12.63% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 27.83% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 22.90% | -0.22% |