PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSCX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSCX с BPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).

BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSCX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSCX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		-1.66%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		-1.61%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPSCX показывает доходность -1.66%, а BPSIX немного выше – -1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPSCX имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции BPSIX немного впереди с 8.74%.

BPSCX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.48%
1 год
12.02%
3 года*
11.08%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.49%

BPSIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.32%
3 года*
11.26%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPLSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPIRXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPGIX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSX

Сравнение комиссий BPSCX и BPSIX

BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPSCX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSCX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSCXBPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.62

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

2.54

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSCX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSCX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPSIX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSCX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSCXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между BPSCX и BPSIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSCX и BPSIX

Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности BPSIX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.21%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.68%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BPSCX и BPSIX

Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и BPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSCXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-62.51%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.53%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.01%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.80%

-47.79%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.54%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-9.14%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSCX и BPSIX

Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеют волатильность 4.71% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSCXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

19.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

19.79%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.11%

+0.56%