- ISIN
- US7492553372
- CUSIP
- 749255337
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 1 июл. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции BPSCX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) показал доход в 11.21% с начала года и 21.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPSCX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Partners Small Cap Value Fund II
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2023 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.36% | 0.96% | -4.81% | 9.07% | -0.11% | 1.79% | 11.21% | ||||||
| 2025 | 2.02% | -2.02% | -5.90% | -2.59% | 5.94% | 3.91% | 0.45% | 6.80% | -0.15% | -4.24% | 1.40% | 2.13% | 7.15% |
| 2024 | -3.68% | 3.87% | 5.20% | -5.17% | 4.76% | -1.61% | 9.15% | -0.98% | -0.26% | -1.62% | 10.99% | -6.14% | 13.65% |
| 2023 | 9.82% | -0.84% | -6.17% | -2.46% | -3.92% | 9.51% | 6.08% | -2.11% | -3.78% | -4.65% | 5.75% | 10.69% | 16.96% |
| 2022 | -3.03% | 1.67% | -0.91% | -6.49% | 3.28% | -9.12% | 8.59% | -3.40% | -10.11% | 11.84% | 3.31% | -5.47% | -11.69% |
| 2021 | 1.45% | 8.82% | 7.01% | 4.27% | 2.59% | -1.56% | -1.69% | 1.58% | -2.37% | 3.66% | -4.68% | 4.66% | 25.42% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Small Cap Value Fund II has an annualized alpha of 4.01%, beta of 0.94, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1998.
- This fund captured 110.89% of S&P 500 Index gains but only 96.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 110.89%
- Участие в снижении
- 96.82%
Комиссия
Комиссия BPSCX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPSCX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 13.52 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.94 | $3.68 | $3.24 | $1.85 | $2.07 | $0.08 | $0.56 | $1.37 | $1.12 | $0.50 | $1.02 |
Дивидендный доход | 7.26% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Small Cap Value Fund II показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.69%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -47.80%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 27d | 11mo 3dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.26%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 1y 8mo | 1y 10moиюль 1998 г. - июнь 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.76%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 10mo 16d | 1y 4moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.80%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| BPSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -56.78% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -9.10% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -18.90% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -25.43% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -33.92% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.97% | +1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPSCX
Добавьте Boston Partners Small Cap Value Fund II в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPSCX