График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) показал доход в -1.66% с начала года и 12.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPSCX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Boston Partners Small Cap Value Fund II
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2023 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.36% | 0.96% | -6.66% | -1.66% | |||||||||
| 2025 | 2.02% | -2.02% | -5.90% | -2.59% | 5.94% | 3.91% | 0.45% | 6.80% | -0.15% | -4.24% | 1.40% | 2.13% | 7.15% |
| 2024 | -3.68% | 3.87% | 5.20% | -5.17% | 4.76% | -1.61% | 9.15% | -0.98% | -0.26% | -1.62% | 10.99% | -6.14% | 13.65% |
| 2023 | 9.82% | -0.84% | -6.17% | -2.46% | -3.92% | 9.51% | 6.08% | -2.11% | -3.78% | -4.65% | 5.75% | 10.69% | 16.96% |
| 2022 | -3.03% | 1.67% | -0.91% | -6.49% | 3.28% | -9.12% | 8.59% | -3.40% | -10.11% | 11.84% | 3.31% | -5.47% | -11.69% |
| 2021 | 1.45% | 8.82% | 7.01% | 4.27% | 2.59% | -1.56% | -1.69% | 1.58% | -2.37% | 3.66% | -4.68% | 4.66% | 25.42% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Small Cap Value Fund II: годовая альфа составляет 4.21%, бета — 0.94, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 01.07.1998.
- Этот фонд участвовал в 112.06% роста S&P 500 Index, но только в 96.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 4.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.69 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.21%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 112.06%
- Участие в снижении
- 96.70%
Комиссия
Комиссия BPSCX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPSCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.40 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.61 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BPSCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.94 | $3.68 | $3.24 | $1.85 | $2.07 | $0.08 | $0.56 | $1.37 | $1.12 | $0.50 | $1.02 |
Дивидендный доход | 8.21% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boston Partners Small Cap Value Fund II показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund II составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.69% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 928 |
| -47.8% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 231 |
| -35.26% | 17 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 421 | 9 июн. 2000 г. | 480 |
| -34.76% | 22 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 218 | 21 авг. 2003 г. | 338 |
| -27.8% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...