PortfoliosLab logo
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7492553372

CUSIP

749255337

Эмитент

Boston Partners

Дата выпуска

1 июл. 1998 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BPSCX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BPSCX с AKREX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
137.63%
284.13%
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) показал доход в -4.29% с начала года и -7.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPSCX составила 0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BPSCX

С начала года

-4.29%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

-18.89%

1 год

-7.95%

5 лет

7.31%

10 лет

0.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.02%-2.02%-5.90%-2.59%4.46%-4.29%
2024-3.68%3.87%5.20%-5.17%4.76%-1.61%9.15%-0.98%-0.26%-1.62%10.99%-17.61%-0.24%
20239.82%-0.84%-6.17%-2.46%-3.92%9.51%6.08%-2.11%-3.78%-4.65%5.75%-2.32%3.21%
2022-3.03%1.67%-0.91%-6.49%3.28%-9.12%8.59%-3.40%-10.11%11.84%3.31%-11.53%-17.35%
20211.45%8.82%7.01%4.27%2.59%-1.56%-1.69%1.58%-2.37%3.66%-4.68%-2.17%17.24%
2020-3.87%-10.76%-28.90%12.82%4.08%3.41%4.07%6.02%-4.48%1.98%18.31%7.57%1.30%
201911.59%4.10%-3.85%5.55%-8.15%7.32%2.14%-4.37%4.16%1.46%3.81%1.13%25.97%
20181.55%-4.74%1.52%-0.53%4.80%-0.27%1.99%1.30%-2.45%-8.69%-0.17%-16.40%-21.59%
20170.29%0.87%-1.07%0.50%-2.28%3.64%0.65%-2.84%6.65%1.10%1.82%-3.72%5.30%
2016-6.82%0.72%8.42%1.66%0.94%-0.49%6.17%2.56%-0.05%-3.45%11.70%1.62%23.92%
2015-3.44%5.39%1.51%-0.63%0.81%0.45%-1.30%-4.67%-4.42%5.17%2.13%-9.41%-9.03%
2014-4.65%5.12%0.99%-1.69%1.62%3.38%-5.04%4.11%-5.60%4.86%0.00%0.21%2.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPSCX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BPSCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Boston Partners Small Cap Value Fund II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.32
0.48
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.18$0.19$0.04$0.08$0.22$0.06$0.14$0.16$0.07$0.10

Дивидендный доход

0.68%0.65%0.74%0.78%0.13%0.32%0.88%0.29%0.54%0.65%0.36%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.72%
-7.82%
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Partners Small Cap Value Fund II показал максимальную просадку в 79.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.

Текущая просадка Boston Partners Small Cap Value Fund II составляет 26.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.51%16 дек. 2004 г.10609 мар. 2009 г.19538 дек. 2016 г.3013
-50.67%10 июл. 2018 г.42923 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.630
-35.85%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.
-34.76%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.21721 авг. 2003 г.336
-20.46%3 авг. 2001 г.3121 сент. 2001 г.6017 дек. 2001 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Partners Small Cap Value Fund II составляет 9.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.53%
11.21%
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)