Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund II в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $82,650 при доходности около 726.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Boston Partners Small Cap Value Fund II показал доход в -1.09% с начала года и -11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Partners Small Cap Value Fund II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Boston Partners Small Cap Value Fund II с января 2010 показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 484 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Boston Partners Small Cap Value Fund II показывает волатильность на уровне 33.44%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.