PortfoliosLab logo

Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Small Cap Value Fund II в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $82,650 при доходности около 726.50%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.08%
7.42%
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BPSCX

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Доходность

Boston Partners Small Cap Value Fund II показал доход в -1.09% с начала года и -11.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-11.42%-3.13%
С начала года-1.09%2.92%
6 месяцев-0.45%2.02%
1 год-11.83%-11.46%
5 лет (среднегодовая)2.21%7.79%
10 лет (среднегодовая)6.49%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.82%-0.84%
2022-10.11%11.84%3.31%-5.47%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Partners Small Cap Value Fund II на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.45
-0.45
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners Small Cap Value Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.85$1.85$2.07$0.08$0.56$0.06$1.12$0.50$1.02$0.39$0.05$0.05

Дивидендный доход

7.84%7.76%7.66%0.37%2.62%0.34%5.27%2.59%6.63%2.40%0.29%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Small Cap Value Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2012$0.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.94%
-17.62%
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Partners Small Cap Value Fund II с января 2010 показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 484 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.69%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.926
-49.97%10 июл. 2018 г.42923 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.629
-34.76%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.21721 авг. 2003 г.336
-27.8%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.216
-22.39%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.289
-22.19%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.
-20.46%3 авг. 2001 г.3121 сент. 2001 г.6017 дек. 2001 г.91
-13.43%6 апр. 2004 г.9013 авг. 2004 г.7429 нояб. 2004 г.164
-12.36%9 мая 2006 г.5121 июл. 2006 г.778 нояб. 2006 г.128
-11.39%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.5217 авг. 2012 г.100

График волатильности

На текущий момент Boston Partners Small Cap Value Fund II показывает волатильность на уровне 33.44%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
33.44%
20.82%
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II)
Benchmark (^GSPC)