Сравнение BPSCX с BPAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и BPAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и BPAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | -1.66% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -4.93% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у BPAVX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям BPAVX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.20% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.49%
BPAVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и BPAVX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BPAVX в 1.05%.
Доходность на риск
BPSCX vs. BPAVX — Ранг доходности на риск
BPSCX
BPAVX
Сравнение BPSCX c BPAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | BPAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.71 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и BPAVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и BPAVX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности BPAVX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.21% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.70% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и BPAVX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки BPAVX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и BPAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -49.62% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -11.53% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -17.42% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -40.64% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -9.40% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -5.74% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.94% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и BPAVX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.82% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 8.96% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 16.41% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.33% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.32% | +4.35% |