Сравнение BPSCX с AKREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. AKREX управляется Akre. Фонд был запущен 31 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPSCX или AKREX.
Основные характеристики
| BPSCX | AKREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.64% | 3.56% |
| Дох-ть за 1 год | 24.49% | 23.82% |
| Дох-ть за 3 года | 1.55% | 4.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 13.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 26.03% | 14.17% |
| Макс. просадка | -62.69% | -31.93% |
| Current Drawdown | -5.20% | -5.26% |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и AKREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и AKREX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPSCX показывает доходность 3.64%, а AKREX немного ниже – 3.56%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям AKREX по среднегодовой доходности: 6.49% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и AKREX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии AKREX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPSCX c AKREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Akre Focus Fund Retail Class (AKREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и AKREX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности AKREX в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 12.81% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 0.29% | 4.44% | 2.09% | 5.24% | 1.80% | 0.22% |
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 3.44% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% | 2.07% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и AKREX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки AKREX в -31.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и AKREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и AKREX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.