PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		0.62%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.41% соответственно.

BPLSX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.39%
1 год
25.68%
3 года*
27.90%
5 лет*
21.71%
10 лет*
11.84%

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с BPAVXBPLSX с SNOIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий BPLSX и ASILX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

BPLSX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.23

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.72

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.01

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

7.16

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между BPLSX и ASILX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и ASILX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.88%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и ASILX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-18.36%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-3.62%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-12.30%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-18.36%

-18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.61%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-2.49%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.01%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и ASILX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.16%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.00%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

6.59%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

8.04%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

9.30%

+13.60%