- ISIN
- US7492552614
- CUSIP
- 7492552614
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 27 дек. 2000 г.
- Категория
- Long-Short
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции BPLSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,704.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) показал доход в 11.42% с начала года и 33.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPLSX составила 12.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPLSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 3.66% | -2.88% | 7.27% | 0.38% | 1.31% | 11.42% | ||||||
| 2025 | 4.41% | 0.23% | -1.87% | 0.64% | 2.77% | 5.92% | 0.94% | 4.53% | 2.20% | -0.27% | 3.24% | 2.69% | 28.28% |
| 2024 | 1.22% | 1.58% | 2.67% | -3.32% | 3.51% | -1.08% | 5.54% | 3.94% | 1.26% | -1.05% | 3.38% | 20.99% | 43.67% |
| 2023 | 5.42% | -1.62% | -1.51% | 0.35% | -4.11% | 5.44% | 2.89% | 0.20% | -1.07% | -0.54% | 5.43% | 3.96% | 15.23% |
| 2022 | 4.00% | -0.20% | -0.13% | -0.92% | 3.70% | -6.24% | 3.26% | -3.09% | -5.70% | 8.21% | 5.92% | -0.73% | 7.22% |
| 2021 | -7.46% | 11.30% | 9.98% | 4.01% | 4.87% | -5.83% | 2.28% | 2.30% | -0.28% | 1.06% | -1.68% | 9.44% | 32.04% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class has an annualized alpha of 8.76%, beta of 0.45, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.79%) than losses (22.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.76%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 53.79%
- Участие в снижении
- 22.85%
Комиссия
Комиссия BPLSX составляет 2.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPLSX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | 2.93 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | 13.52 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $5.43 | $2.97 | $1.77 | $0.64 | $4.51 | $1.75 | $1.53 | $0.17 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендный доход | 7.12% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $5.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 43.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.20%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 6mo 24d | 2y 20dмай 2007 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -37.28%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.58%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 8mo 6d | 11mo 29dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -22.60%февр. 2000 г. | 1y 2mo | 3mo 20d | 1y 6moнояб. 1998 г. - май 2000 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -16.10%июль 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 4d | 5mo 11dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| BPLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -56.78% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -9.10% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -18.90% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.43% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -33.92% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.74% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.72% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPLSX
Добавьте Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPLSX