PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с WPGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с WPGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и WPGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и WPGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		3.44%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		4.83%7.08%10.53%14.45%2.10%40.04%-1.31%23.35%-21.88%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у WPGTX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции WPGTX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.25% соответственно.

BPLSX

1 день
1.28%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.44%
6 месяцев
9.88%
1 год
27.88%
3 года*
29.08%
5 лет*
22.18%
10 лет*
12.15%

WPGTX

1 день
0.41%
1 месяц
-3.94%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.47%
1 год
19.69%
3 года*
11.14%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPIRXBPLSX с BPGIXBPLSX с BPAVXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPGSX
Часто сравнивают с WPGTX:
WPGTX с RPXIXWPGTX с AVUVWPGTX с BPSIXWPGTX с BPAVXWPGTX с BPGIXWPGTX с BPSCXWPGTX с BPGSX

Сравнение комиссий BPLSX и WPGTX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии WPGTX в 1.10%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

BPLSX vs. WPGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WPGTX
Ранг доходности на риск WPGTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPGTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPGTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPGTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPGTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c WPGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXWPGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.48

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.47

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

5.63

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. WPGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа WPGTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и WPGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXWPGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.48

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между BPLSX и WPGTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и WPGTX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности WPGTX в 9.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.67%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
WPGTX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund		9.68%10.15%6.38%7.58%17.82%1.47%0.64%0.44%8.44%6.83%0.42%3.03%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и WPGTX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки WPGTX в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и WPGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXWPGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-60.60%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.77%

-10.64%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-25.90%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-50.03%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-7.06%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-13.05%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.77%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и WPGTX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 3.70%, в то время как у WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXWPGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.01%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.00%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

20.86%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

19.82%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.46%

+0.44%