Сравнение BPLSX с BPAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX).
BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и BPAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLSX и BPAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 0.62% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -4.93% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLSX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BPAVX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции BPAVX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.20% соответственно.
BPLSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 11.84%
BPAVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLSX и BPAVX
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии BPAVX в 1.05%.
Доходность на риск
BPLSX vs. BPAVX — Ранг доходности на риск
BPLSX
BPAVX
Сравнение BPLSX c BPAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | BPAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.58 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.91 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.69 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 2.71 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.58 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BPLSX и BPAVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и BPAVX
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности BPAVX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.88% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.70% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и BPAVX
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки BPAVX в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BPAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLSX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -49.62% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -11.53% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -17.42% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -40.64% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -9.40% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.74% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.94% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и BPAVX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 3.33%, в то время как у Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLSX | BPAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.82% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.96% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 16.41% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 15.33% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 18.32% | +4.58% |