PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLSX с BPSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) are both mutual funds - BPLSX is a Long-Short fund actively managed by Boston Partners, while BPSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPLSX returned 13.30%/yr vs 10.39%/yr for BPSIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLSX charges 2.04%/yr vs 0.99%/yr for BPSIX.

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPLSX показывает доходность 13.96%, а BPSIX немного выше – 14.65%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции BPSIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.39% соответственно.

BPLSX

1 день
0.24%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.12%
1 год
32.54%
3 года*
33.35%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.30%

BPSIX

1 день
0.24%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.91%
1 год
24.91%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLSX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		13.96%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		14.65%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Correlation

The correlation between BPLSX and BPSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.54

Over the past year, BPLSX and BPSIX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPIRX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPSCXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPAVXBPSIX с BPGIXBPSIX с VOOBPSIX с BPLEX

Доходность на риск

BPLSX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPLSXBPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.66

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.52

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

2.57

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.24

7.75

+15.49

BPLSX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа BPSIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и BPSIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLSXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-62.51%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-10.39%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-21.62%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.01%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-47.79%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.30%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-9.08%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.43%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 4.07%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLSXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.50%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

11.07%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

16.07%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

19.71%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

22.13%

+0.81%

Сравнение комиссий BPLSX и BPSIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и BPSIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BPSIX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		6.96%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.59%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BPLSX and BPSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPSIX has higher volatility (4.50%) compared to BPLSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs BPSIX's -62.51%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLSX и BPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор