PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с BPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с BPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и BPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и BPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		0.62%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		-1.61%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BPSIX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции BPSIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.74% соответственно.

BPLSX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.39%
1 год
25.68%
3 года*
27.90%
5 лет*
21.71%
10 лет*
11.84%

BPSIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.32%
3 года*
11.26%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPAVXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPLEX
Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с WPGTXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSXBPSIX с BPSCX

Сравнение комиссий BPLSX и BPSIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии BPSIX в 0.99%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BPLSX vs. BPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c BPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXBPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.62

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.04

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.80

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

2.54

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. BPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BPSIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и BPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXBPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.62

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между BPLSX и BPSIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и BPSIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности BPSIX в 7.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.88%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.68%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и BPSIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки BPSIX в -62.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXBPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-62.51%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-12.53%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.01%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-47.79%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.54%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-9.14%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.94%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и BPSIX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 3.33%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXBPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.71%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.53%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

19.84%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

19.79%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.11%

+0.79%