PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с BPSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLSX с BPSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) are both mutual funds - BPLSX is a Long-Short fund actively managed by Boston Partners, while BPSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. Over the past 10 years, BPLSX returned 12.69%/yr vs 9.51%/yr for BPSCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLSX charges 2.04%/yr vs 1.24%/yr for BPSCX.

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и BPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPLSX показывает доходность 11.42%, а BPSCX немного ниже – 11.21%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции BPSCX по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.51% соответственно.

BPLSX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.42%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.74%
3 года*
32.87%
5 лет*
22.01%
10 лет*
12.69%

BPSCX

1 день
1.02%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.21%
6 месяцев
12.00%
1 год
21.93%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLSX и BPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		11.42%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		11.21%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%

Correlation

The correlation between BPLSX and BPSCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1998 г.

0.54

Over the past year, BPLSX and BPSCX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPIRX
Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPSIXBPSCX с BPGSXBPSCX с BPGIXBPSCX с BPAVXBPSCX с BPIRX

Доходность на риск

BPLSX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXBPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
1.47

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
2.24

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

2.23

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.77

6.73

+17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. BPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа BPSCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и BPSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.47

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и BPSCX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BPSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLSXBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-62.69%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-10.45%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-21.70%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.19%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-47.80%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.30%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.46%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и BPSCX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеют волатильность 4.08% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLSXBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.98%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.75%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

15.86%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.81%

20.96%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

22.68%

+0.26%

Сравнение комиссий BPLSX и BPSCX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии BPSCX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и BPSCX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности BPSCX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.12%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		7.26%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%

Часто задаваемые вопросы

BPLSX and BPSCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLSX has higher volatility (4.08%) compared to BPSCX (3.98%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs BPSCX's -62.69%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLSX и BPSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор