PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с BPSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с BPSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и BPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и BPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%9.22%-15.47%2.76%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		0.29%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BPSCX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции BPSCX по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.71% соответственно.

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%

BPSCX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.16%
1 год
13.55%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPSIXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с BPGSXBPLSX с BPLEX
Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPGSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPIRXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPAVXBPSCX с BPGIX

Сравнение комиссий BPLSX и BPSCX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии BPSCX в 1.24%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II

Доходность на риск

BPLSX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXBPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.72

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.17

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.13

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

3.56

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. BPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BPSCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и BPSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.72

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.27

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между BPLSX и BPSCX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и BPSCX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности BPSCX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.05%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и BPSCX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BPSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-62.69%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-12.53%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.19%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-47.80%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.76%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-9.35%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.98%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и BPSCX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) составляет 3.73%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.16%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.69%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

19.90%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

21.04%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.68%

+0.22%