Сравнение BPIRX с QLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).
BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и QLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPIRX и QLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | -3.02% | 34.07% | 30.18% | 23.67% | 18.92% | 30.70% | -14.18% | 1.01% | -16.64% | 15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.29% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
QLENX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPIRX и QLENX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.
Доходность на риск
BPIRX vs. QLENX — Ранг доходности на риск
BPIRX
QLENX
Сравнение BPIRX c QLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPIRX | QLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.28 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.96 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.05 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 11.90 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPIRX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.28 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.19 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BPIRX и QLENX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и QLENX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности QLENX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
QLENX AQR Long-Short Equity N | 1.69% | 1.64% | 7.13% | 21.21% | 14.09% | 0.00% | 1.59% | 0.00% | 6.09% | 8.91% | 2.87% | 4.91% |
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и QLENX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и QLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPIRX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -38.50% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.50% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.19% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -38.50% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.62% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.54% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и QLENX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPIRX | QLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.93% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 4.92% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 8.65% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 10.21% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 10.55% | +1.10% |