PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPAY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -13.26% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%6.89%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BPAY and MSTZ is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.50

The correlation between BPAY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BPAY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.03

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.49

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.55

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

6.84

-7.56

BPAY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и MSTZ

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-99.38%

+65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-84.89%

+51.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-97.53%

+81.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-94.55%

+83.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

43.95%

-25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и MSTZ

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.81%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

55.03%

-48.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

134.45%

-114.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

148.58%

-122.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

170.73%

-146.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

170.73%

-146.24%

Сравнение комиссий BPAY и MSTZ

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и MSTZ

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and MSTZ have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -13.26% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.00% for MSTZ.

BPAY is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: BlackRock and REX. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор