Сравнение BPAY с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
BPAY и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и IYF
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
BPAY vs. IYF — Ранг доходности на риск
BPAY
IYF
Сравнение BPAY c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.33 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.34 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и IYF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и IYF
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и IYF
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -79.09% | +45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -13.88% | -19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -10.79% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -17.68% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 4.67% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и IYF
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.73% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 11.36% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 19.46% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.99% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 20.90% | +3.29% |