PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с FDIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. BPAY is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 8.49%/yr vs 40.44%/yr for FDIG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 19.73%.

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-2.69%
1 месяц
10.27%
С начала года
19.73%
6 месяцев
6.20%
1 год
50.23%
3 года*
40.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%17.28%13.19%-16.39%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		19.73%19.92%18.41%166.00%-43.41%

Correlation

The correlation between BPAY and FDIG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between BPAY and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и FDIG

Секторы
BPAY
FDIG

Финансовые услуги

53.0%
56.6%

Технологии

36.4%
39.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.5%

Промышленность

4.6%
1.7%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
FDIG
56.6%

Технологии

BPAY
36.4%
FDIG
39.5%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
FDIG
0.5%

Промышленность

BPAY
4.6%
FDIG
1.7%

Недвижимость

BPAY
2.2%
FDIG

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

FDIG

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

FDIG
0.9%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

FDIG

-

Энергетика

BPAY

-

FDIG

-

Здравоохранение

BPAY

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

BPAY vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.02

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.59

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.08

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

2.09

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.02

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BPAY и FDIG

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-58.32%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-46.69%

+13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-49.66%

+16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-20.70%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-26.16%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

24.11%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и FDIG

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

12.92%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

35.95%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

49.60%

-23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

60.81%

-36.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

60.81%

-36.46%

Сравнение комиссий BPAY и FDIG

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и FDIG

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and FDIG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (12.92%) compared to BPAY (6.91%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs FDIG's -58.32%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.44% vs 8.49% for BPAY. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.44% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 1.03% for FDIG.

BPAY is categorized as Financials Equities, while FDIG is Blockchain. They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор