PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -10.80% vs 23.44% for TIME. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и TIME

2026 (YTD)20252024
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%14.03%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between BPAY and TIME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between BPAY and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и TIME

Секторы
BPAY
TIME

Финансовые услуги

53.0%
3.2%

Технологии

36.4%
38.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
13.8%

Промышленность

4.6%
1.0%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
TIME
3.2%

Технологии

BPAY
36.4%
TIME
38.5%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
TIME
13.8%

Промышленность

BPAY
4.6%
TIME
1.0%

Недвижимость

BPAY
2.2%
TIME

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

TIME
17.4%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

TIME
10.1%

Энергетика

BPAY

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

BPAY

-

TIME
0.5%

Коммунальные услуги

BPAY

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с FTEC
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

BPAY vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.78

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.40

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.80

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

6.63

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.78

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.80

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BPAY и TIME

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-24.26%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-13.09%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-0.74%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-5.60%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

3.55%

+13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и TIME

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

3.48%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

10.14%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

13.27%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

17.62%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

17.62%

+6.73%

Сравнение комиссий BPAY и TIME

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и TIME

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and TIME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (6.91%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.44% vs -10.80% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.44% return vs -10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 7.41% for BPAY.

BPAY is categorized as Financials Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор