Сравнение BPAY с IBLC
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. BPAY is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.98%/yr vs 24.93%/yr for IBLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -51.32% |
Correlation
The correlation between BPAY and IBLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between BPAY and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BPAY
IBLC
Сравнение BPAY c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.10 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.18 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и IBLC
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -62.54% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -44.94% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -51.68% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -31.45% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -25.75% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 23.76% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и IBLC
Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.81%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 12.09% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 41.56% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 55.74% | -29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 64.31% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 64.31% | -39.82% |
Сравнение комиссий BPAY и IBLC
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и IBLC
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and IBLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 24.93% vs 9.98% for BPAY. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 24.93% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 6.00% for IBLC.
BPAY is categorized as Financials Equities, while IBLC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор