PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. BPAY is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 8.49%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%17.28%13.19%-16.39%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-51.00%

Correlation

The correlation between BPAY and IBLC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.63

The correlation between BPAY and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и IBLC

Секторы
BPAY
IBLC

Финансовые услуги

53.0%
66.6%

Технологии

36.4%
30.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.1%

Промышленность

4.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
IBLC
66.6%

Технологии

BPAY
36.4%
IBLC
30.7%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
IBLC
0.1%

Промышленность

BPAY
4.6%
IBLC

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
IBLC

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

IBLC

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

IBLC
2.5%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

IBLC

-

Энергетика

BPAY

-

IBLC

-

Здравоохранение

BPAY

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с SMH

Доходность на риск

BPAY vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.34

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.92

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.64

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

3.26

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.34

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.40

-0.34

Просадки

Сравнение просадок BPAY и IBLC

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-62.54%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-44.94%

+11.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-51.68%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-12.99%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-25.89%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

22.56%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и IBLC

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.91%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

14.67%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

40.76%

-22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

54.94%

-28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

64.49%

-40.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

64.49%

-40.14%

Сравнение комиссий BPAY и IBLC

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и IBLC

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности IBLC в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and IBLC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to BPAY (6.91%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 8.49% for BPAY. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 4.77% for IBLC.

BPAY is categorized as Financials Equities, while IBLC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор