PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPAY с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с ARKF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 10.93%/yr vs 24.62%/yr for ARKF. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -10.90%.

BPAY

1 день
-0.50%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
12.41%
С начала года
2.19%
1 год
-9.23%
3 года*
10.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
5.41%

ARKF

1 день
1.05%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
7.83%
С начала года
-10.90%
1 год
-18.30%
3 года*
24.62%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
—
Всё время*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF
$5.69M$5.22M$6.97M

BPAY

BlackRock Future Financial and Technology ETF
$86.01K$84.05K$57.02K

Сравнение доходности по годам BPAY и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		2.19%8.54%17.28%13.19%-16.32%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-10.90%28.67%34.34%93.27%-28.72%

Correlation

The correlation between BPAY and ARKF is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between BPAY and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и ARKF

Секторы
BPAY
ARKF

Финансовые услуги

54.2%
30.3%

Технологии

35.5%
41.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
16.0%

Промышленность

4.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
54.2%
ARKF
30.3%

Технологии

BPAY
35.5%
ARKF
41.9%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.1%
ARKF
16.0%

Промышленность

BPAY
4.3%
ARKF

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
ARKF

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

ARKF

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

ARKF
11.7%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

ARKF

-

Энергетика

BPAY

-

ARKF

-

Здравоохранение

BPAY

-

ARKF
0.2%

Коммунальные услуги

BPAY

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с GFOF
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с IPAYARKF с SPY

Доходность на риск

BPAY vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPAY c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.54

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.58

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.48

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.76

+0.25

BPAY vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и ARKF

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-78.63%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.78%

-38.50%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-38.50%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-33.21%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-34.98%

+24.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

24.03%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и ARKF

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.93%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.93%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

26.02%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

33.77%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

43.03%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

39.62%

-15.13%

Сравнение комиссий BPAY и ARKF

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и ARKF

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности ARKF в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.63%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and ARKF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.93%) compared to BPAY (6.93%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs ARKF's -78.63%.

On 3-year performance, ARKF leads with 24.62% vs 10.93% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 24.62% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BPAY has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 0.10% for ARKF.

BPAY is categorized as Financials Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: BlackRock and ARK. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.75% for ARKF.

BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор