PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPAY с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с ARKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.98%/yr vs 20.36%/yr for ARKF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -13.21%.

BPAY

1 день
-0.96%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
-0.95%
1 год
-13.26%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-0.95%8.54%17.28%13.19%-16.32%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-28.72%

Correlation

The correlation between BPAY and ARKF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between BPAY and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и ARKF

Секторы
BPAY
ARKF

Финансовые услуги

58.0%
25.0%

Технологии

30.5%
41.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.8%

Промышленность

5.1%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
58.0%
ARKF
25.0%

Технологии

BPAY
30.5%
ARKF
41.7%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.4%
ARKF
12.8%

Промышленность

BPAY
5.1%
ARKF

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
ARKF

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

ARKF

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

ARKF
8.9%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

ARKF

-

Энергетика

BPAY

-

ARKF

-

Здравоохранение

BPAY

-

ARKF
0.2%

Коммунальные услуги

BPAY

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY

Доходность на риск

BPAY vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.67

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.79

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.59

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.98

+0.26

BPAY vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и ARKF

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-78.63%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-38.50%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-38.50%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-34.94%

+18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-34.97%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

22.93%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и ARKF

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.81%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.05%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

25.83%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

33.70%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

43.00%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

39.67%

-15.18%

Сравнение комиссий BPAY и ARKF

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и ARKF

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ARKF в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		6.84%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and ARKF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.05%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs ARKF's -78.63%.

On 3-year performance, ARKF leads with 20.36% vs 9.98% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 20.36% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 0.10% for ARKF.

BPAY is categorized as Financials Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: BlackRock and ARK. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.75% for ARKF.

BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор