Сравнение BPAVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -2.67% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.49% соответственно.
BPAVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.46%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAVX и RIDAX
BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
BPAVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
BPAVX
RIDAX
Сравнение BPAVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.15 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.85 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.56 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.56 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BPAVX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAVX и RIDAX
Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.48% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок BPAVX и RIDAX
Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -42.37% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -8.25% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -16.28% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -26.22% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.54% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.42% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.78% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAVX и RIDAX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.31% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 5.61% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 9.54% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 9.48% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 10.68% | +7.65% |