PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

BOXX и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий BOXX и QMOM

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BOXX vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

0.70

+12.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

1.08

+35.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.15

+8.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

1.33

+60.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

4.59

+566.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

0.70

+12.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

0.46

+12.51

Корреляция

Корреляция между BOXX и QMOM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и QMOM

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и QMOM

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-39.13%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-13.55%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.53%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.11%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.93%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

11.62%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

19.19%

-18.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

25.76%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

24.73%

-24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

26.28%

-25.91%