Сравнение BOXX с OPER

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOXX показывает доходность 0.96%, а OPER немного ниже – 0.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OPER в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPER равному 17.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и OPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOXX и OPER составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и OPER.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.