PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOXX с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с NVO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.71%/yr vs -13.51%/yr for NVO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%.

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.71%

NVO

1 день
-1.41%
1 месяц
14.86%
6 месяцев
-17.63%
С начала года
0.91%
1 год
-19.26%
3 года*
-13.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.18%
Всё время*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и NVO

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.09%4.37%5.16%5.04%0.07%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.91%-39.22%-15.93%54.84%1.57%

Correlation

The correlation between BOXX and NVO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.01

The correlation between BOXX and NVO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

BOXX vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOXXNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.46
-0.37

+12.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.19
-0.19

+36.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.79

0.97

+7.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.60

-0.39

+59.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

502.06

-0.61

+502.66

BOXX vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.46, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOXX и NVO

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-74.70%

+74.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-49.17%

+49.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-74.70%

+74.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-63.95%

+63.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-17.89%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

31.75%

-31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и NVO

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

9.48%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

37.43%

-37.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

51.79%

-51.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

38.58%

-38.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

32.63%

-32.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и NVO

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.63%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and NVO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.48%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs NVO's -74.70%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.46 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор