Сравнение BOXX с NVO
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.72%/yr vs -17.53%/yr for NVO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%.
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам BOXX и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.60% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 1.57% |
Correlation
The correlation between BOXX and NVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between BOXX and NVO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. NVO — Ранг доходности на риск
BOXX
NVO
Сравнение BOXX c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXX | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.69 | 0.86 | +8.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.95 | -0.77 | +59.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 524.63 | -1.14 | +525.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68 | -0.82 | +13.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.89 | 0.47 | +12.42 |
Просадки
Сравнение просадок BOXX и NVO
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -74.70% | +74.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -55.03% | +54.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | -74.70% | +74.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -70.19% | +70.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -17.77% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 37.21% | -37.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и NVO
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 9.75% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 38.30% | -38.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 52.08% | -51.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 38.31% | -37.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 32.56% | -32.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и NVO
BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and NVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.75%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs NVO's -74.70%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.68 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор