PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXX с GBAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while GBAB (Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust) is a stock. Over the past 3 years, BOXX returned 4.75%/yr vs 5.03%/yr for GBAB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOXX и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью -1.55%.

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBAB

1 день
0.21%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.07%
1 год
4.44%
3 года*
5.03%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXX и GBAB

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-1.55%8.38%2.86%8.57%5.21%

Correlation

The correlation between BOXX and GBAB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с SPYIGBAB с MO

Доходность на риск

BOXX vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXGBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.81
0.39

+12.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
37.95
0.63

+37.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.96

1.08

+8.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.63

0.45

+59.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

530.59

1.36

+529.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.81, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81

0.39

+12.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.91

0.39

+12.52

Просадки

Сравнение просадок BOXX и GBAB

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и GBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXXGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-35.81%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-9.98%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-17.29%

+17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.77%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-8.28%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.27%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и GBAB

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.09%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXXGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

3.03%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

8.65%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

11.45%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

14.63%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

14.96%

-14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и GBAB

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.72%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Часто задаваемые вопросы

BOXX and GBAB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBAB has higher volatility (3.03%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs GBAB's -35.81%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXX и GBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор