PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXX с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXX с GBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).

BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXX и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXX и GBAB

2026 (YTD)2025202420232022
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%8.57%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, BOXX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью -0.30%.

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYI

Доходность на риск

BOXX vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXX c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXXGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.86

0.24

+12.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

36.75

0.41

+36.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.21

1.06

+8.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

61.54

0.35

+61.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

571.35

1.18

+570.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXX vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXX на текущий момент составляет 12.86, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXX и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXXGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86

0.24

+12.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.97

0.40

+12.57

Корреляция

Корреляция между BOXX и GBAB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXX и GBAB

BOXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок BOXX и GBAB

Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и GBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXXGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-35.81%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-8.80%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-13.69%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.22%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.60%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXX и GBAB

Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.15%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXXGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

6.11%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

8.37%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

12.91%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

14.56%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.37%

15.07%

-14.70%