Сравнение BOXA с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BOXA и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и SCHO
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXA vs. SCHO — Ранг доходности на риск
BOXA
SCHO
Сравнение BOXA c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.44 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 3.92 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.42 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 17.32 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.44 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и SCHO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и SCHO
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и SCHO
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -5.69% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.86% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.43% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.61% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.22% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и SCHO
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.52% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.87% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 1.52% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 1.97% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 1.55% | +2.63% |