PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с QVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).

BOXA и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и QVAL

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		7.89%10.98%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
0.56%
1 месяц
-1.05%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с QQQQVAL с VFLOQVAL с VBR

Сравнение комиссий BOXA и QVAL

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAQVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.20

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.84

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.71

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

7.37

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.20

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.47

+0.53

Корреляция

Корреляция между BOXA и QVAL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и QVAL

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QVAL в 1.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.55%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и QVAL

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и QVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-51.49%

+48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-14.61%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.33%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-7.90%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.40%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и QVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.23%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

10.22%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

20.20%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

21.64%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

22.80%

-18.62%