PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXA с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 29.65% for QVAL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности BOXA и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXA и QVAL

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%1.08%

Correlation

The correlation between BOXA and QVAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

BOXA vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.07

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.21

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.93

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

13.98

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.07

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BOXA и QVAL

Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXAQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-51.49%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-6.04%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.78%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-7.80%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.13%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и QVAL

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.36%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXAQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.16%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

10.06%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

14.44%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

21.63%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

22.79%

-18.64%

Сравнение комиссий BOXA и QVAL

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и QVAL

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BOXA and QVAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to BOXA (1.36%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs QVAL's -51.49%.

On 1-year performance, QVAL leads with 29.65% vs 3.52% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QVAL has performed better with a 29.65% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.13% for BOXA.

BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while QVAL is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXA и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор