PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

BOXA и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и QMOM

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий BOXA и QMOM

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.70

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

4.59

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.46

+0.54

Корреляция

Корреляция между BOXA и QMOM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и QMOM

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и QMOM

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXAQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-39.13%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-13.55%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.53%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-13.11%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.93%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и QMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.55%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXAQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

11.62%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

19.19%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

25.76%

-21.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

24.73%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

26.28%

-22.10%