PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXA с IMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). BOXA is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 42.66% for IMOM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности BOXA и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IMOM с доходностью 18.05%.

BOXA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.46%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXA и IMOM

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.19%5.41%0.02%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%0.68%

Correlation

The correlation between BOXA and IMOM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ

Доходность на риск

BOXA vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.20

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.94

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.75

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

11.57

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IMOM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAIMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.20

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.40

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BOXA и IMOM

Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXAIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-45.74%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-15.61%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.45%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-14.18%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.70%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и IMOM

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.36%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXAIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.44%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

16.74%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

19.50%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

19.85%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

20.20%

-16.05%

Сравнение комиссий BOXA и IMOM

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и IMOM

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IMOM в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BOXA and IMOM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to BOXA (1.36%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs IMOM's -45.74%.

On 1-year performance, IMOM leads with 42.66% vs 3.52% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMOM has performed better with a 42.66% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.13% for BOXA.

BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.38% for IMOM.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXA и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор