Сравнение BOXA с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
BOXA и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BOXA и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOXA и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.12% | 5.41% | 0.02% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
BOXA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOXA и IBTM
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BOXA vs. IBTM — Ранг доходности на риск
BOXA
IBTM
Сравнение BOXA c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.42 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.22 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BOXA и IBTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и IBTM
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.58% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и IBTM
Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOXA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -13.60% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.85% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.91% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -4.95% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.01% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и IBTM
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.55% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOXA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.54% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.72% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.77% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 7.69% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 7.69% | -3.51% |