Сравнение BOXA с IBTM
BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BOXA is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past year, BOXA returned 3.52% vs 3.93% for IBTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности BOXA и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXA показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.50%.
BOXA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXA и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.19% | 5.41% | 0.02% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.50% | 8.06% | -0.10% |
Correlation
The correlation between BOXA and IBTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between BOXA and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXA vs. IBTM — Ранг доходности на риск
BOXA
IBTM
Сравнение BOXA c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXA | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.51 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.20 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BOXA и IBTM
Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -13.60% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -3.26% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.38% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -4.82% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXA и IBTM
Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BOXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXA | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.20% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.75% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.09% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 7.56% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 7.56% | -3.41% |
Сравнение комиссий BOXA и IBTM
BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXA и IBTM
Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IBTM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BOXA and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOXA has higher volatility (1.36%) compared to IBTM (1.20%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs IBTM's -13.60%.
On 1-year performance, IBTM leads with 3.93% vs 3.52% for BOXA. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTM has performed better with a 3.93% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.
IBTM has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.13% for BOXA.
They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.07% for IBTM.
IBTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXA и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор