PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOXA с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. BOXA is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past year, BOXA returned 3.10% vs 2.74% for EDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BOXA charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности BOXA и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.41%.

BOXA

1 день
0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOXA и EDV

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.06%5.41%0.02%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-3.04%

Correlation

The correlation between BOXA and EDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between BOXA and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

BOXA vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXAEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.19

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.38

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.22

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

0.51

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXAEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.12

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BOXA и EDV

Максимальная просадка BOXA за все время составила -3.22%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOXAEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.22%

-59.96%

+56.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-12.54%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-54.31%

+52.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-23.44%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

5.40%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и EDV

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOXAEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.99%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.65%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

14.64%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

21.62%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

19.81%

-15.66%

Сравнение комиссий BOXA и EDV

BOXA берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и EDV

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

BOXA and EDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to BOXA (1.35%). In terms of maximum drawdown, BOXA dropped -3.22% vs EDV's -59.96%.

On 1-year performance, BOXA leads with 3.10% vs 2.74% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.10% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.13% for BOXA.

BOXA is categorized as Intermediate Core Bond, while EDV is Government Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BOXA and 0.05% for EDV.

BOXA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOXA и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор