PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOXA с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOXA с BRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

BOXA и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOXA и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOXA и BRNY

2026 (YTD)20252024
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.04%5.41%0.02%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, BOXA показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.07%.

BOXA

1 день
0.16%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC

Сравнение комиссий BOXA и BRNY

BOXA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BOXA vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOXA c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOXABRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.19

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.73

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.04

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

8.14

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOXA vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOXA на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BRNY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOXA и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOXABRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.36

-0.34

Корреляция

Корреляция между BOXA и BRNY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXA и BRNY

Дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BRNY в 0.38%

TTM2025202420232022
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BOXA и BRNY

Максимальная просадка BOXA за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXA и BRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

BOXABRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.87%

-19.14%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-9.34%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.97%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.88%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.94%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOXA и BRNY

Текущая волатильность для Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) составляет 1.57%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BOXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOXABRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.53%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

10.92%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

18.99%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

17.05%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

17.05%

-12.88%