Сравнение BOX с VGLT

С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BOX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 6.72% против -0.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOX и VGLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и VGLT.

Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.