Сравнение BOX с BIL
BOX (Box, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BOX returned 9.54%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BOX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BOX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.54% против 2.21% соответственно.
BOX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 9.54%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам BOX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -16.65% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.70% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BOX and BIL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | -0.00 |
The correlation between BOX and BIL shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. BIL — Ранг доходности на риск
BOX
BIL
Сравнение BOX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 87.41 | -86.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 353.28 | -354.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2,801.37 | -2,802.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOX и BIL
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -0.78% | -67.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.46% | -0.01% | -37.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -0.01% | -44.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -0.09% | -44.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -0.21% | -68.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | 0.00% | -35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -0.26% | -25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 0.00% | +19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и BIL
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 0.07% | +13.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 0.14% | +29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 0.20% | +33.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 0.26% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 0.26% | +38.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и BIL
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOX and BIL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (13.60%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор