Сравнение BOX с BIL

С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BOX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 6.72% против 2.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOX и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и BIL.

Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.