PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOX
Box, Inc.		-20.86%-5.35%23.39%-17.73%18.86%45.10%7.57%-0.59%-20.08%52.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.72% против 12.24% соответственно.

BOX

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
-20.86%
6 месяцев
-26.22%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
6.72%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Box, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BOX:
BOX с BILBOX с SPYBOX с TBILBOX с TSLABOX с VTIBOX с CRMBOX с COST
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOX
Ранг доходности на риск BOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.92

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.41

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.41

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

6.61

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.92

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между BOX и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BOX и ^GSPC

Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.56%

-56.78%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-12.14%

-31.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.40%

-25.43%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.56%

-33.92%

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.60%

-5.78%

-32.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-10.75%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

2.60%

+19.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOX и ^GSPC

Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

5.37%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

9.55%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

18.33%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

16.90%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.58%

18.05%

+20.53%