PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BOX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOX
Box, Inc.		-19.69%-5.35%23.39%-17.73%18.86%45.10%7.57%-0.59%-20.08%52.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BOX показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.74% против 12.29% соответственно.

BOX

1 день
1.48%
1 месяц
0.42%
С начала года
-19.69%
6 месяцев
-26.09%
1 год
-23.67%
3 года*
-3.01%
5 лет*
0.02%
10 лет*
6.74%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Box, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BOX:
BOX с BILBOX с SPYBOX с TBILBOX с TSLABOX с VTIBOX с CRMBOX с COST
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOX
Ранг доходности на риск BOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.88

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.06

1.37

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.39

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

6.43

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.88

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Корреляция

Корреляция между BOX и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BOX и ^GSPC

Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.56%

-56.78%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-9.10%

-34.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.40%

-25.43%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.56%

-33.92%

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.69%

-5.67%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.08%

-10.75%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.76%

2.62%

+19.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOX и ^GSPC

Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.29%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

9.55%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.60%

18.33%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

16.90%

+15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

18.04%

+20.53%