Сравнение BOX с ^GSPC
BOX (Box, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BOX returned 11.31%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.27% соответственно.
BOX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 22.46%
- 6 месяцев
- 18.22%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 11.31%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам BOX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 5.02% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BOX and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BOX and ^GSPC has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BOX
^GSPC
Сравнение BOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.24 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.71 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOX и ^GSPC
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -56.78% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.30% | -9.10% | -27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -18.90% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -25.43% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -33.92% | -34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -1.00% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -10.70% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 2.09% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и ^GSPC
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 3.25% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 10.00% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 12.56% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 17.00% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 18.05% | +20.66% |
Часто задаваемые вопросы
BOX and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (9.40%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор