Сравнение BOX с CRM
BOX (Box, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BOX in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, BOX returned 8.61%/yr vs 8.74%/yr for CRM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOX и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -10.50%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BOX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции CRM немного впереди с 8.74%.
BOX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -30.56%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 8.61%
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам BOX и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -10.50% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between BOX and CRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between BOX and CRM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOX:
$3.75B
CRM:
$164.40B
BOX:
$0.71
CRM:
$8.59
BOX:
37.45
CRM:
21.97
BOX:
0.36
CRM:
0.05
BOX:
3.26
CRM:
4.12
BOX:
$1.21B
CRM:
$42.83B
BOX:
$960.21M
CRM:
$33.25B
BOX:
$145.37M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. CRM — Ранг доходности на риск
BOX
CRM
Сравнение BOX c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.37 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BOX и CRM
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -70.50% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.66% | -39.46% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -54.70% | +10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -58.62% | +14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -58.62% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.56% | -48.17% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -16.11% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 20.28% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и CRM
Текущая волатильность для Box, Inc. (BOX) составляет 16.05%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что BOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 17.33% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 31.96% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.68% | 37.88% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 37.00% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.80% | 35.33% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и CRM
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и CRM
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BOX and CRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.33%) compared to BOX (16.05%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор