Сравнение BOX с TBIL

С начала года, BOX показывает доходность -20.86%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOX и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BOX и TBIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и TBIL.

Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.