Сравнение BOX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Box, Inc. (BOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOX или VTI.
Основные характеристики
| BOX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.29% | 18.18% |
| Дох-ть за 1 год | 23.11% | 26.19% |
| Дох-ть за 3 года | 8.16% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.41% | 15.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 29.27% | 12.72% |
| Макс. просадка | -68.56% | -55.45% |
| Текущая просадка | -6.00% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между BOX и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOX и VTI
С начала года, BOX показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 18.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и VTI
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BOX и VTI
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и VTI
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.