Сравнение BOX с TSLA
BOX (Box, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. BOX operates in Software - Infrastructure (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BOX returned 8.64%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOX и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.64% против 40.05% соответственно.
BOX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.64%
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам BOX и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -10.77% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BOX and TSLA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between BOX and TSLA has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BOX:
$3.74B
TSLA:
$1.50T
BOX:
$0.71
TSLA:
$1.10
BOX:
37.34
TSLA:
385.93
BOX:
0.36
TSLA:
47.22
BOX:
3.25
TSLA:
15.28
BOX:
$1.21B
TSLA:
$97.88B
BOX:
$960.21M
TSLA:
$18.66B
BOX:
$145.37M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BOX
TSLA
Сравнение BOX c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.77 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.81 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.50 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BOX и TSLA
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -73.63% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -29.93% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -53.77% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -73.63% | +29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -73.63% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -13.51% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -22.73% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 12.84% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и TSLA
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 12.12% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 27.28% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 46.36% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 58.85% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 59.11% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и TSLA
Ни BOX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и TSLA
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOX and TSLA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (16.05%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор