Сравнение BOX с COST
BOX (Box, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BOX operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BOX returned 9.54%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.54% против 21.89% соответственно.
BOX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 9.54%
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам BOX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -16.65% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BOX and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between BOX and COST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOX:
$0.71
COST:
$26.51
BOX:
34.88
COST:
35.55
BOX:
0.34
COST:
2.78
BOX:
3.03
COST:
1.07
BOX:
$1.21B
COST:
$293.59B
BOX:
$960.21M
COST:
$11.12B
BOX:
$145.37M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. COST — Ранг доходности на риск
BOX
COST
Сравнение BOX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.28 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.61 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOX и COST
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -53.39% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.46% | -14.42% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -20.74% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -31.40% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -31.40% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -13.90% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -13.36% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 6.53% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и COST
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 6.00% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 14.61% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.94% | 18.87% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 22.75% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 21.97% | +16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и COST
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и COST
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BOX and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (13.60%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор