Сравнение BOX с COST
BOX (Box, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BOX operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BOX returned 8.64%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOX показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции BOX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.64% против 22.34% соответственно.
BOX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 8.64%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам BOX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | -10.77% | -5.35% | 23.39% | -17.73% | 18.86% | 45.10% | 7.57% | -0.59% | -20.08% | 52.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BOX and COST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between BOX and COST shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOX:
$0.71
COST:
$26.51
BOX:
37.34
COST:
36.29
BOX:
0.36
COST:
2.84
BOX:
3.25
COST:
1.09
BOX:
$1.21B
COST:
$293.59B
BOX:
$960.21M
COST:
$11.12B
BOX:
$145.37M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOX vs. COST — Ранг доходности на риск
BOX
COST
Сравнение BOX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Box, Inc. (BOX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.44 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.88 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.94 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.02 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.59 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BOX и COST
Максимальная просадка BOX за все время составила -68.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.56% | -53.39% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -18.95% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | -20.74% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -31.40% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.56% | -31.40% | -37.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -12.11% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -13.36% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 9.86% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOX и COST
Box, Inc. (BOX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что BOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 8.05% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 14.83% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 19.12% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 22.73% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 21.95% | +16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOX и COST
BOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOX Box, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Box, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOX и COST
BOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.21M при выручке в 305.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.44M при выручке в 305.94M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Box, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.91M при выручке в 305.94M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BOX and COST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOX has higher volatility (16.05%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, BOX dropped -68.56% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор