Сравнение BOUT с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BOUT и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 16.61% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и BALT
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
BOUT vs. BALT — Ранг доходности на риск
BOUT
BALT
Сравнение BOUT c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.51 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.32 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.95 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 12.95 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.51 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.71 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и BALT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и BALT
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и BALT
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -4.89% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -3.48% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.92% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -0.35% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.52% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и BALT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.62% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 1.84% | +15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 4.48% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 3.36% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 3.36% | +19.60% |