Сравнение BOUT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BOUT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -13.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и SPY
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BOUT vs. SPY — Ранг доходности на риск
BOUT
SPY
Сравнение BOUT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.45 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.53 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.30 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и SPY
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и SPY
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -55.19% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.05% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -24.50% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.24% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -9.09% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.52% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и SPY
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.31% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 9.47% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 19.05% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.06% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.92% | +5.04% |