Сравнение BOUT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BOUT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 8.23% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BOUT
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и VOO
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BOUT vs. VOO — Ранг доходности на риск
BOUT
VOO
Сравнение BOUT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 7.31 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и VOO
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.32% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и VOO
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -33.99% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.98% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -24.52% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.55% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.72% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.55% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и VOO
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.34% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 9.47% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 18.11% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.82% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.99% | +4.97% |