PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 8.25%/yr vs -0.60%/yr for FFTY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и FFTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-27.47%

Correlation

The correlation between BOUT and FFTY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between BOUT and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и FFTY

Секторы
BOUT
FFTY

Технологии

28.4%
24.8%

Финансовые услуги

22.9%
13.1%

Сырьевые материалы

9.9%
21.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Промышленность

9.7%
26.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.8%

Коммунальные услуги

7.0%
2.1%

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.1%
8.0%

Здравоохранение

2.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.7%

Технологии

BOUT
28.4%
FFTY
24.8%

Финансовые услуги

BOUT
22.9%
FFTY
13.1%

Сырьевые материалы

BOUT
9.9%
FFTY
21.6%

Потребительский защитный сектор

BOUT
9.7%
FFTY

-

Промышленность

BOUT
9.7%
FFTY
26.6%

Потребительский циклический сектор

BOUT
8.5%
FFTY
4.8%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
FFTY
2.1%

Недвижимость

BOUT
3.5%
FFTY

-

Энергетика

BOUT
3.1%
FFTY
8.0%

Здравоохранение

BOUT
2.6%
FFTY
12.1%

Коммуникационные услуги

BOUT
2.0%
FFTY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQBOUT с QQQM
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGVFFTY с FCUS

Доходность на риск

BOUT vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOUTFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.12

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.55

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.65

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

4.36

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOUT vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOUTFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.20

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BOUT и FFTY

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-59.46%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-23.29%

+11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-29.60%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-59.46%

+31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-15.34%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-22.38%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.77%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и FFTY

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 5.96%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.42%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

26.18%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

34.09%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

29.14%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

27.41%

-4.48%

Сравнение комиссий BOUT и FFTY

И BOUT, и FFTY имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и FFTY

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FFTY в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and FFTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.75% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs -0.60% for FFTY. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOUT and FFTY have the same expense ratio: 0.80% per year.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.26% for BOUT.

BOUT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while FFTY tracks IBD 50 Index.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор