- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 13 сент. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IBD Breakout Stocks Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $16M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $109.70K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) прибавил 29.5% с начала года. Текущая цена акции BOUT — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOUT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) показал доход в 29.45% с начала года и 27.63% за последние 12 месяцев.
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BOUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BOUT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.41% | 5.71% | -3.79% | 15.31% | 2.74% | 5.12% | -5.50% | 1.64% | 29.45% | ||||
| 2025 | 3.77% | -5.91% | -4.91% | -7.35% | 4.37% | 4.26% | 2.35% | 0.96% | 3.14% | -3.05% | -0.86% | -2.75% | -6.77% |
| 2024 | -0.23% | 7.26% | 2.63% | -7.35% | 4.44% | -0.99% | 3.77% | 1.47% | -0.16% | 0.06% | 11.60% | -3.81% | 18.82% |
| 2023 | 4.08% | -1.59% | 2.83% | -1.11% | -4.85% | 10.04% | 3.40% | -5.76% | -3.42% | -4.37% | 6.50% | 8.39% | 13.27% |
| 2022 | -10.75% | 5.88% | 3.57% | -8.13% | -1.10% | -12.46% | 5.65% | -2.83% | -9.38% | 10.28% | 1.34% | -4.37% | -22.60% |
| 2021 | 4.27% | 3.13% | -2.53% | 4.17% | -4.90% | 1.48% | 2.52% | 4.09% | -3.51% | 6.67% | -0.60% | 6.65% | 22.69% |
Метрики бенчмарка
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF has an annualized alpha of -1.59%, beta of 0.88, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2018.
- This ETF participated in 99.70% of S&P 500 Index downside but only 83.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.59%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 83.82%
- Участие в снижении
- 99.70%
Комиссия
Комиссия BOUT составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOUT имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.50 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 10.58 | -4.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator IBD Breakout Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.23 | $0.44 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.27% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF показал максимальную просадку в 36.98%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator IBD Breakout Opportunities ETF составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.98%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 26d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.28%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 2y 1mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.31%апр. 2025 г. | 4mo | 1y 1d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.69%май 2021 г. | 3mo 7d | 5mo 10d | 8mo 17dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-8.18%янв. 2021 г. | 7d | 9d | 16dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BOUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.98% | -56.78% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -18.90% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -25.43% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.17% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.69% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.14% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOUT
Добавьте Innovator IBD Breakout Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOUT