Сравнение BOUT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BOUT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOUT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOUT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 9.59% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BOUT показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
BOUT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOUT и QQQ
BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BOUT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BOUT
QQQ
Сравнение BOUT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOUT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.00 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.32 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOUT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BOUT и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOUT и QQQ
Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BOUT и QQQ
Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOUT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.75% | -82.97% | +46.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -12.62% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -35.12% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -7.86% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -32.99% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.44% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOUT и QQQ
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOUT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.61% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 12.82% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 22.70% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 22.38% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.25% | +0.71% |