PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOUT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOUT с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOUT returned 8.29%/yr vs 16.01%/yr for QQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOUT charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BOUT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOUT показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

BOUT

1 день
-1.91%
1 месяц
3.56%
С начала года
31.88%
6 месяцев
28.55%
1 год
34.68%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOUT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.88%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-30.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-15.12%

Correlation

The correlation between BOUT and QQQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.70

The correlation between BOUT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOUT и QQQ

Секторы
BOUT
QQQ

Технологии

33.0%
58.7%

Финансовые услуги

18.3%
0.2%

Сырьевые материалы

12.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.4%

Коммунальные услуги

7.0%
1.2%

Здравоохранение

6.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

4.0%
0.5%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
14.3%

Промышленность

3.2%
2.6%

Технологии

BOUT
33.0%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

BOUT
18.3%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BOUT
12.3%
QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

BOUT
10.8%
QQQ
11.4%

Коммунальные услуги

BOUT
7.0%
QQQ
1.2%

Здравоохранение

BOUT
6.5%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

BOUT
4.8%
QQQ
6.4%

Энергетика

BOUT
4.0%
QQQ
0.5%

Недвижимость

BOUT
3.9%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

BOUT
3.3%
QQQ
14.3%

Промышленность

BOUT
3.2%
QQQ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BOUT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOUT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.95

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.57

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.93

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

10.86

-2.10

BOUT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOUT на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOUT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOUT и QQQ

Максимальная просадка BOUT за все время составила -36.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOUT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.98%

-82.97%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.96%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-22.77%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-35.12%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-4.25%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-32.73%

+20.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BOUT и QQQ

Текущая волатильность для Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) составляет 8.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что BOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.17%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

14.57%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

17.96%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

22.69%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.42%

+0.58%

Сравнение комиссий BOUT и QQQ

BOUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOUT и QQQ

Дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BOUT and QQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to BOUT (8.27%). In terms of maximum drawdown, BOUT dropped -36.98% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.01% vs 8.29% for BOUT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.01% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.26% for BOUT.

BOUT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BOUT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOUT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор