Сравнение BOTJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BOTJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOTJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 11.95% | 20.31% | 34.15% | 5.77% | -21.22% | 42.81% | -18.68% | 19.79% | -11.49% | -0.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BOTJ показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BOTJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.14% соответственно.
BOTJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 9.04%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
BOTJ
VOO
Сравнение BOTJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.53 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 1.55 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 7.31 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BOTJ и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTJ и VOO
Дивидендная доходность BOTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 1.93% | 2.15% | 2.52% | 2.62% | 2.43% | 1.73% | 2.31% | 1.83% | 1.85% | 1.61% | 1.58% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BOTJ и VOO
Максимальная просадка BOTJ за все время составила -76.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOTJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.96% | -33.99% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.98% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -24.52% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -33.99% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -5.55% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -3.72% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTJ и VOO
Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BOTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOTJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.34% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 9.47% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 18.11% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 16.82% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 17.99% | +14.79% |