Сравнение BOTJ с MU
BOTJ (Bank of the James Financial Group, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. BOTJ operates in Banks - Regional (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BOTJ returned 10.96%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTJ и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTJ показывает доходность 45.09%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции BOTJ уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.96% против 52.40% соответственно.
BOTJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.80%
- 6 месяцев
- 46.91%
- С начала года
- 45.09%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.77%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам BOTJ и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 45.09% | 20.31% | 34.15% | 5.77% | -21.22% | 42.81% | -18.68% | 19.79% | -11.49% | -0.02% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between BOTJ and MU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2000 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
BOTJ:
$121.35M
MU:
$977.44B
BOTJ:
$2.41
MU:
$44.42
BOTJ:
11.08
MU:
19.48
BOTJ:
1.79
MU:
0.07
BOTJ:
2.55
MU:
10.89
BOTJ:
1.49
MU:
9.81
BOTJ:
$47.51M
MU:
$90.27B
BOTJ:
$37.35M
MU:
$65.51B
BOTJ:
$10.97M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTJ vs. MU — Ранг доходности на риск
BOTJ
MU
Сравнение BOTJ c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTJ | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.66 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | 21.93 | -11.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.60 | 74.09 | -27.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTJ и MU
Максимальная просадка BOTJ за все время составила -76.96%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTJ и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTJ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.96% | -98.25% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -30.28% | +21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -57.63% | +29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -57.63% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -57.63% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -28.67% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -58.05% | +31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 8.95% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTJ и MU
Текущая волатильность для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) составляет 5.43%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что BOTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTJ | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 30.97% | -25.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 63.14% | -45.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 76.55% | -51.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 55.01% | -22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 50.78% | -17.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTJ и MU
Дивидендная доходность BOTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 1.50% | 2.15% | 2.52% | 2.62% | 2.43% | 1.73% | 2.31% | 1.83% | 1.85% | 1.61% | 1.58% | 1.70% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOTJ и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of the James Financial Group, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOTJ and MU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to BOTJ (5.43%). In terms of maximum drawdown, BOTJ dropped -76.96% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTJ и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор