Сравнение BOTJ с IBM
BOTJ (Bank of the James Financial Group, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. BOTJ operates in Banks - Regional (Financial Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BOTJ returned 10.96%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTJ и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTJ показывает доходность 45.09%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции BOTJ превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 10.96% против 7.64% соответственно.
BOTJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.80%
- 6 месяцев
- 46.91%
- С начала года
- 45.09%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.77%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам BOTJ и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 45.09% | 20.31% | 34.15% | 5.77% | -21.22% | 42.81% | -18.68% | 19.79% | -11.49% | -0.02% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between BOTJ and IBM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2000 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
BOTJ:
$121.35M
IBM:
$200.20B
BOTJ:
$2.41
IBM:
$11.31
BOTJ:
11.08
IBM:
18.84
BOTJ:
1.79
IBM:
0.23
BOTJ:
2.55
IBM:
2.94
BOTJ:
1.49
IBM:
6.15
BOTJ:
$47.51M
IBM:
$68.91B
BOTJ:
$37.35M
IBM:
$40.64B
BOTJ:
$10.97M
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTJ vs. IBM — Ранг доходности на риск
BOTJ
IBM
Сравнение BOTJ c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTJ | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.94 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | -0.66 | +11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.60 | -1.53 | +48.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTJ и IBM
Максимальная просадка BOTJ за все время составила -76.96%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTJ и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTJ | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.96% | -69.40% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -35.85% | +27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -35.85% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -35.85% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -40.59% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -35.30% | +34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -20.12% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 15.44% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTJ и IBM
Текущая волатильность для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) составляет 5.43%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что BOTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTJ | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 32.02% | -26.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 46.34% | -28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 48.36% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 29.86% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 27.97% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTJ и IBM
Дивидендная доходность BOTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 1.50% | 2.15% | 2.52% | 2.62% | 2.43% | 1.73% | 2.31% | 1.83% | 1.85% | 1.61% | 1.58% | 1.70% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOTJ и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of the James Financial Group, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOTJ and IBM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to BOTJ (5.43%). In terms of maximum drawdown, BOTJ dropped -76.96% vs IBM's -69.40%.
BOTJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTJ и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор