Сравнение BOTJ с WELL
BOTJ (Bank of the James Financial Group, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. BOTJ operates in Banks - Regional (Financial Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, BOTJ returned 10.96%/yr vs 16.15%/yr for WELL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTJ и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTJ показывает доходность 45.09%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции BOTJ уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 10.96% против 16.15% соответственно.
BOTJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.80%
- 6 месяцев
- 46.91%
- С начала года
- 45.09%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.77%
WELL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.48%
- 6 месяцев
- 28.83%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 16.15%
- Всё время*
- 17.22%
Сравнение доходности по годам BOTJ и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 45.09% | 20.31% | 34.15% | 5.77% | -21.22% | 42.81% | -18.68% | 19.79% | -11.49% | -0.02% |
WELL Welltower Inc. | 32.83% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between BOTJ and WELL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
BOTJ:
$121.35M
WELL:
$172.86B
BOTJ:
$2.41
WELL:
$1.99
BOTJ:
11.08
WELL:
123.03
BOTJ:
1.79
WELL:
2.72
BOTJ:
2.55
WELL:
14.89
BOTJ:
1.49
WELL:
4.06
BOTJ:
$47.51M
WELL:
$11.63B
BOTJ:
$37.35M
WELL:
$3.25B
BOTJ:
$10.97M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTJ vs. WELL — Ранг доходности на риск
BOTJ
WELL
Сравнение BOTJ c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTJ | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | 4.49 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.60 | 10.95 | +35.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTJ и WELL
Максимальная просадка BOTJ за все время составила -76.96%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTJ и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTJ | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.96% | -63.33% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.61% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -12.99% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -40.78% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -63.33% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -10.28% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.16% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTJ и WELL
Текущая волатильность для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) составляет 5.43%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что BOTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTJ | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.53% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 18.20% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 22.52% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 23.74% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 31.98% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTJ и WELL
Дивидендная доходность BOTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности WELL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 1.50% | 2.15% | 2.52% | 2.62% | 2.43% | 1.73% | 2.31% | 1.83% | 1.85% | 1.61% | 1.58% | 1.70% |
WELL Welltower Inc. | 1.21% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOTJ и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of the James Financial Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOTJ and WELL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (6.53%) compared to BOTJ (5.43%). In terms of maximum drawdown, BOTJ dropped -76.96% vs WELL's -63.33%.
BOTJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTJ и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор