Сравнение BOTJ с INSW
BOTJ (Bank of the James Financial Group, Inc.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. BOTJ operates in Banks - Regional (Financial Services), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BOTJ returned 13.72%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOTJ и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOTJ показывает доходность 45.09%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.
BOTJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.80%
- 6 месяцев
- 46.91%
- С начала года
- 45.09%
- 1 год
- 93.17%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.96%
- Всё время*
- 8.77%
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам BOTJ и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 45.09% | 20.31% | 34.15% | 5.77% | -21.22% | 42.81% | -18.68% | 19.79% | -11.49% | -0.02% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between BOTJ and INSW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
BOTJ:
$121.35M
INSW:
$4.38B
BOTJ:
$2.41
INSW:
$11.00
BOTJ:
11.08
INSW:
8.04
BOTJ:
1.79
INSW:
1.27
BOTJ:
2.55
INSW:
6.49
BOTJ:
1.49
INSW:
2.00
BOTJ:
$47.51M
INSW:
$675.87M
BOTJ:
$37.35M
INSW:
$274.33M
BOTJ:
$10.97M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOTJ vs. INSW — Ранг доходности на риск
BOTJ
INSW
Сравнение BOTJ c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOTJ | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.55 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.62 | 9.74 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.60 | 26.92 | +19.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOTJ и INSW
Максимальная просадка BOTJ за все время составила -76.96%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTJ и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOTJ | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.96% | -57.49% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -16.16% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -50.40% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -50.40% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.76% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -20.73% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.84% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTJ и INSW
Текущая волатильность для Bank of the James Financial Group, Inc. (BOTJ) составляет 5.43%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что BOTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOTJ | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 16.66% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 29.67% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 38.09% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 41.01% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 45.38% | -12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTJ и INSW
Дивидендная доходность BOTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности INSW в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. | 1.50% | 2.15% | 2.52% | 2.62% | 2.43% | 1.73% | 2.31% | 1.83% | 1.85% | 1.61% | 1.58% | 1.70% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOTJ и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of the James Financial Group, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOTJ and INSW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (16.66%) compared to BOTJ (5.43%). In terms of maximum drawdown, BOTJ dropped -76.96% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOTJ и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор